Nonparametric estimation of the trend in reflected fractional SDE

نویسندگان

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

modernist poetics as reflected in the poetry of selected modernist poets

فن شعر (poetics) که پیش از این به معنای مطالعه ی شعر و شیوه های آن بود در قرن بیستم در مفهوم گسترده به نظریه ی ادبی و مشخصه هایی که سبب پیدایش ادبیات است، اطلاق می شود. نوگرایی (modernism) بیش از آنکه از نقطه نظر زمانی دارای اهمیت باشد، گویای زمینه های فکری و اجتماعی است که تحولاتی بنیادین را در هنر و ادبیات رقم زد. تی. اس. الیوت، تی. ئی. هولم و ازرا پاوند از مهمترین نظریه پردازان نوگرایی هستند...

15 صفحه اول

Nonparametric Estimation of the Fractional Derivative of a Distribution Function

We propose an estimator for the α fractional derivative of a distribution function. Our estimator, based on finite differences of the empirical df generalizes the estimator proposed by Maltz (1974) for the nonnegative real case. The asymptotic bias, variance and the consistency of the estimator are studied. Finally, the optimal choice for the ”smoothing parameter” proves that even in the fracti...

متن کامل

Weak Approximation of a Fractional Sde

Abstract. In this note, a diffusion approximation result is shown for stochastic differential equations driven by a (Liouville) fractional Brownian motion B with Hurst parameter H ∈ (1/3, 1/2). More precisely, we resort to the Kac-Stroock type approximation using a Poisson process studied in [4, 7], and our method of proof relies on the algebraic integration theory introduced by Gubinelli in [13].

متن کامل

Nonparametric estimation of time trend for repairable systems data

The trend-renewal-process (TRP) is defined to be a time-transformed renewal process, where the time transformation is given by a trend function λ(·) which is similar to the intensity of a nonhomogeneous Poisson process (NHPP). A nonparametric maximum likelihood estimator of the trend function of a TRP can be obtained much in the same manner as for the NHPP using kernel smoothing. But for a TRP ...

متن کامل

Weak Approximation of a Fractional Sde

After a decade of efforts [2, 5, 9, 15, 16, 20, 21], it can arguably be said that the basis of the stochastic integration theory with respect to a rough path in general, and with respect to a fractional Brownian motion (fBm in the sequel) in particular, has been now settled in a rather simple and secure way. This allows in particular to define rigorously and solve equations on an arbitrary inte...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Statistics & Probability Letters

سال: 2020

ISSN: 0167-7152

DOI: 10.1016/j.spl.2019.108659